A Banda Filarmónica da SMUP foi fundada no primeiro ano da sociedade, em 1899, sendo a música e o ensino musical vistos pelos sócios fundadores como um caminho para um mundo menos desigual, mais justo e solidário.

Em 1965, dificuldades várias conduziram à interrupção das actividades musicais da SMUP, tendo o ensino da música bem como a orquestra sido reconstituídos em 1980 sob a direcção do Maestro Joaquim Manuel Maneiras Alferes, responsável pela formação em solfejo e em instrumentos de sopro.

A dedicação do Maestro Joaquim Alferes foi decisiva para a concretização do projecto fundamental de educação musical, sem fins lucrativos, de jovens e adultos de todas as idades e horizontes culturais. As saídas da Banda em recitais e outros eventos pelo Concelho de Cascais e por todo o país continuam a fazer parte da tradição da SMUP.

O elenco de intérpretes da Filarmónica é, como não podia deixar de ser, heterogéneo em idades, embora já distante do modelo do amador autodidacta. Muitos jovens músicos iniciados nas escolas das Filarmónicas puderam receber um treino formal, ingressando no ensino especializado ou profissional da música. Para além do ensino regular de solfejo, a Escola de Música da SMUP proporciona o ensino de metais, madeiras e percussão, o leque tradicional de instrumentos filarmónicos.

A Banda Filarmónica da SMUP e a Escola de Música da SMUP passaram a ser dirigidas pelo maestro Sérgio Costa em 2017 (que começou a aprender música na Banda da SMUP quando tinha 8 anos).